%0 Journal Article
%A 李法忠;张作泉
%T 基于风险价值的证券投资组合
%D 2006
%R 
%J 星空电竞app2026最新版学报
%P 73-76
%V 30
%N 6
%X 在风险价值(VAR)模型一种计算方法--德尔塔正态法的基础上,采用了投资组合比例随机搜索的方法,即对于一个投资组合,利用随机数搜索和变换步长搜索两种方法调整其权重,以得到最小的VAR值,从而为投资者降低风险,并在VAR计算方法上做出新探索.
%U https://jdxb.bjtu.edu.cn/CN/abstract/article_1222.shtml